Artykuł opisuje jak konstruować kompleksowy workflow do analizy technicznej i backtestingu strategii inwestycyjnych za pomocą bibliotek pandas-ta-classic, Strategy Signals oraz narzędzi do pomiaru wydajności. Omawia tworzenie sygnałów handlowych, testowanie ich na danych historycznych i obliczanie metryk wydajności. Materiał jest istotny dla traders'ów i analityków chcących automatyzować i optymalizować swoje strategie inwestycyjne przy użyciu narzędzi open-source.