DualCast to nowa architektura do prognozowania cen finansowych, która rozszerza zamrożony model Qwen3-8B poprzez dodanie specjalistycznego słownika finansowego. Innowacyjność systemu polega na dwuścieżkowym podejściu: szybka ścieżka uczy się reprezentacji zmian cen za pomocą tokenów podsumowania i kształtu, a wolna ścieżka ma możliwość skorygowania prognozy na podstawie wiadomości dostępnych w momencie prognozowania.
Kluczową techniczną innowacją jest adaptacyjne wyrównywanie częstości w kwantyzacji wektorów rezydualnych, co poprawia wykorzystanie kodowania bez utraty dokładności rekonstrukcji. Każda zmiana logarytmiczna ceny jest reprezentowana przez token podsumowania i trzy tokeny kształtu, co pozwala na zachowanie lokalnych trendów i zmienności przy jednoczesnym dzieleniu się wzorcami między różnymi aktywami.
W bezpośrednich testach na danych giełdowych i cenach energii w różnych horyzontach czasowych (od 5 minut do tygodnia) wolna ścieżka DualCast osiągnęła najniższy średni błąd procentowy w 8 z 12 scenariuszy testowych, dominując zwłaszcza w prognozach długoterminowych. Ablacja wiadomości wykazała dodatkowe korzyści w większości testowanych ustawień, co sugeruje, że integracja kontekstu informacyjnego znacząco poprawia jakość prognoz finansowych.